こんばんは。くまごろうです。
2022年8月31日時点のパフォーマンスになります。
前月比:+11.38%(年初来パフォーマンス:-5.37%)
(日経平均:+1.04%、TOPIX:+1.18%、マザーズ指数:+3.28%)
雑感
ようやく自分のターンが来たかといったパフォーマンスで、各種指数をアウトパフォームすることができました。
Twitterなんかを見ていると個人投資家全体的にパフォーマンスがいいようなので、自分のターンというよりも新興市場前提に資金が流れてきていると見た方がよさそうですが、今日一日くらいは喜んでもいいでしょう。
ここ1、2か月はレバレッジを掛ける割合が多くなってきたため、「【読書】【投資】システムトレード 基本と原則」でも少し触れましたが、2020年のように1か月で+70%を超えるような爆発的な資産の増加をそろそろ期待したいところです。
直近1か月の取引履歴
今月は「6826 本多通信工業」のTOBや最主力の「8890 レーサム」の利益確定によりパフォーマンスが大きく改善しました。
ところで、先週の雑感で少し触れたポジションサイズの増加については、仮説が正しいであろう見通しが立ったため、「8:トレンドフォロー・逆張り③」の取得時のポジションの比重を高めました。
一方、この仮説が正しいことにより「7:トレンドフォロー・逆張り②」「9:トレンドフォロー・逆張り④」の優位性がない懸念が出てきたため、もう少し様子を見た上でポジションサイズの縮小もしくは戦略の一時停止を視野に入れていきたいと思います。
直近3か月の取引履歴(参考)
直近6か月の取引履歴(参考)
業種別ポジション数
ネットポジション:145.11%
先月の「業種別ポジション数」で触れた直観で取得した「卸売業」のとある銘柄は、想定通りの動きとはならず、結局は収支トントンの成績でした。
また「銀行業」のポジションについては、売りシグナルが点灯したためルール通り撤退し、その後の決算発表でも動意付かなかったため、シグナルが正解でした。
これらのことからも、やはり自身の定めたルールに従って粛々と取引することが、長い目で見て優れたパフォーマンスを生むことは間違いがなさそうです。
さて、8月末時点で保有しているポジションですが、先月に比べるとだいぶ業種が分散してきたなという印象を受けます。
現時点の主力銘柄群は電気機器、小売業ですが、売りシグナルがいつ点灯してもおかしくない状況のため、相対的に卸売業が強くなりそうです。
先週のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。
先月のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。
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