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【投資】パフォーマンス(2022年9月)(2022年9月30日)

パフォーマンス
くまごろう
くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2022年9月30日時点のパフォーマンスになります。

雑感

9月は前月比-16.66%と月間では恐らく過去最も悪い成績と思われます。

8月は前月比+11%超で、年初来プラス復帰を目前にしてのこのマイナスで、年初来パフォーマンスは-20%超と、ここからの年初来プラス復帰はかなり困難な道のりとなりそうです。

以前の雑感でも書きましたが、原因は主力銘柄群の「7050 フロンティアインターナショナル」の決算持ち越しでの被弾です。

決算発表翌日の9月14日のストップ安で手仕舞うことができず、翌9月15日に全て手仕舞い、平均-20%ほどの損切りでした。

自分のトレードスタイルでは、取得単価-10%を下回る前には全て損切りし、またその多くは打診買いの際に生じます。

今回の「7050 フロンティアインターナショナル」のように相応のポジションを取り、かつ通常の倍以上の損切りとなってしまったため、ポートフォリオ全体へのダメージはきついものがあります。

過去最悪レベルの損切り(ポジションサイズと損失率という意味で)ではありましたが、それでも致命傷にならずに済んだのは、ポジティブに考えれば、ポジションサイジングと銘柄選定(少なくとも3連続ストップ安などの銘柄を選定していないという意味)がある程度機能していることの証左かなと思います。

ここからの年初来プラス復帰は難易度が高いかとは思いますが、自暴自棄にならないよう気を引き締めていきたいと思います。

直近1か月の取引履歴

8月の成績に比べると劣りはしますが、今年の上半期から見るとだいぶまともな数字になってきました。

ちなみに今月は「6777 SANTEC」が貢献してくれました。

ファンダメンタル的には悪くない会社かと思いますので、どこかのタイミングでまたポジションが取れればなと考えています。

また、今月から戦略「7:トレンドフォロー・逆張り②」「9:トレンドフォロー・逆張り④」の新規のトレードを停止することとしました。

「7:トレンドフォロー・逆張り②」は直近1ヵ月の成績は良かったのですが、再現性や他の戦略との兼ね合いなどを総合的に判断し停止としました。

なお、現在検証を主な目的としたPythonを使ってのシステムトレードに向け学習中で、だいぶ先にはなりそうですが、どこかのタイミングでこれらの戦略を過去に遡って検証していければなと思います。

直近3か月の取引履歴(参考)

直近6か月の取引履歴(参考)

業種別ポジション数

ネットポジション:180.96%

「情報・通信業」や「サービス業」は10バガーの銘柄を多く輩出している業種であり、個人投資家好みの業種だと考えていますが、これら業種の比重が若干大きくなってきたので、そろそろ一旦の底入れかなと楽観的にみています。

ちなみに、「化学」「その他製品」は主力銘柄群が属しているため、このあたりのセクター全体に資金が流れてくれれば、なおよしです。

先週のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

先月のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

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