【投資】パフォーマンス（2022年11月）

くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2022年11月30日時点のパフォーマンスになります。

雑感

前月比で各種指数には劣後していますが、11月半ばの大幅マイナスからはだいぶ巻き戻してきたなという印象です。

今月は月の後半にかけて保有上位の銘柄が大きく上昇したため、パフォーマンスはだいぶ改善してきました。

ただ、先週比、前月比、年初比といずれも各種指数に劣後しているため、まだまだ改善点はありそうです。

決算期間も終わりマーケットは全体的に落ち着きを取り戻しつつありますが、決算内容が良かった銘柄は底堅い動きをしており、相場環境は徐々に改善してきたかなという印象です。

先月に比べると勝率は落ちたものの、ペイオフレシオは1.0を上回り、相場環境が良くなってきたと感じます。

なお、勝率自体が低いのは保有上位の含み益を伸ばしているがゆえのためであるため、想定の範囲内です。

ところで、今月の途中から戦略「2」の取引を停止することとしました。

理由は2つで、

です。

また、過去の取引を振り返ってみて、新たな戦略をテストすることとしました。

シグナルの点灯頻度は低く、また定性的な要素が強いため、戦略化として独立させるには時間が掛かりそうですが、すこしずつ育てていきたいと思います。

ネットポジション：265.15%

2か月連続で、個人投資家が好む「情報・通信業」や「サービス業」のポジション数が上昇しており、相場環境は良くなってきたなという印象です。

一方で、かなりのレバレッジを掛けた状態であるため、あまりボラタイルな相場とはなって欲しくないところです。

結構な買い目線のため、あとは保有銘柄に資金が流れてくれれば完璧です。

先週のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

先月のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。