【投資】パフォーマンス（2023年1月）

くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2023年1月31日時点のパフォーマンスになります。

雑感

まだ1月なので気は抜けませんが、とりあえず前月比（年初比）で日経平均、TOPIXを上回るパフォーマンスなので幸先としては悪くないスタートです。

一方でレバレッジを掛けている割にはパフォーマンスが伸び悩んでいるのが少し気になるところです。

この後で触れますが、業種は先月に比べ分散具合が拡大し、指標的にも割高な銘柄が少ないため、比較的安心しながら、決算の持越しができそうな気がします。

今月は、ペイオフレシオ、勝率ともに先月に比べ減少してしまいましたが、含み益のある銘柄が多数のため、妥当な数字かなという印象です。

勝率は先月とあまり変わらない水準ですが、自信の投資スタイル上、勝率3～4割が妥当な水準と認識しているため、想定通りといった形です。

なお、戦略「８」の成績がいまいちに見えますが、含み益の銘柄を多く抱えているため、損益確定ベースはあまり良い数値ではありませんが、こちらも想定通りといった形です。

一方、検討中の戦略「3」については、サンプルが少ないため、引き続き「検討中」という状態ですが、感触自体は悪くない気がしており、戦略として正式採用するためにポジションを取る際のルールの精緻化を進めていきたいと思います。

ネットポジション：245.72%

先月と比較し、業種の分散具合が拡大し、極めて珍しい「水産・農林業」がポートフォリオに加わっていることもあり、今後の動向に期待したいところです。

レバレッジについては、引き続き高水準であるため、取っているリスクについては引き続き注視していきたいと思います。

先週のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

先月のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。